应用随机过程

模块供应商: Mathematics and Statistics
学分数： 10 [5 ECTS credits]
水平:6
教学用语： 秋天 term module
先决条件: MA2DE2NU Differentiable Equations II and ST1PSNU Probability and Statistics
模块化的必备条件:
相关内容:
模块被排除在外:
目前从: 20.21/2

模块召集人: Patrick Ilg博士
电子邮件: p.ilg@reading.ac.uk

模块类型：

概述模块描述：

本模块介绍离散和连续随机过程的概念，讨论其最重要的性质以及从物理到金融的各种应用。

The Module lead at NUIST is to be confirmed.

目的:

引入随机过程的概念，使学生能够从分子运动、人口动力学、天气和金融等各种应用中解决涉及随机过程的问题。

可评估的学习成果：

在本单元结束时，学生将能够：

• 用马尔可夫链构造和求解离散随机过程；


• 求解概率分布的扩散型偏微分方程；


• 了解随机积分和随机微分方程，并在简单的情况下求解它们；


• to apply the above concepts to solve problems from a wide variety of fields from physics to finances.

额外的结果:

大纲内容:

离散马尔可夫链，极限定理，在种群动力学中的应用；

Chapman-Kolmogorov方程，Markov过程，Wiener过程，扩散方程的解法，分子运动和经济学的例子；

随机积分，随机微分方程，它们的性质和解法。 布朗运动和股票市场的应用。

教学方法简述：

讲座由问题单和教程支持。

联系时间:

	秋天	春天	夏天
讲座	20.
教程	6
引导自主学习：
更广泛的阅读（独立）	44
更广泛的阅读（指导）	20.
考试修订/准备	10
按学期划分的总学时	One hundred.	0	0
模块总学时	One hundred.

总结性考核方法：

方法	百分比
笔试	80
设置运动	20.

总结性评核-考试：

2小时。

总结性评估-课程作业和课堂测试：

两份作业和一份试卷。

形成性评价方法：

问题表。

逾期提交的处罚：

支助中心将对逾期提交的工作实行下列处罚：

• 在原定截止日期（或任何正式同意的延期截止日期）之后提交的作业：截止日期后的每个工作日（或其中的一部分）将从该作业的总分数中扣除10%的分数，最多可达五个工作日；
• 如果作品在原始截止日期（或任何正式同意的截止日期延长）后超过五个工作日提交：将记录零分。

The University policy statement on penalties for late submission can be found at: /web/FILES/qualitysupport/penaltiesforlatesubmission.pdf
You are strongly advised to ensure that coursework is submitted by the relevant deadline. 您应该注意，建议在未完成状态下提交作业，而不是没有提交任何作业。

通过考试的评估要求：

总体得分为40%。

重新安排:

8月/ 9月的考试时长为2小时，补考模块分数为考试分数（One hundred.%考试分数）和考试分数加上以前的课程分数（80%考试分数，20.%课程分数）中较高者。

额外费用（适用时指定）：

最后更新: 20.21年4月8日